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我国信贷市场、股票市场与房地产市场间的风险传染研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析

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摘要

本文首先对信贷市场、股票市场与房地产市场间风险传染机理进行分析,在此基础上,用VAR-GARCH-BEKK模型对市场间的价格传导、风险积累与风险传染效应进行实证研究,得出三个市场间存在显著的价格传导效应及较大的风险积聚效应等结论,并据此提出完善我国金融市场的相关政策建议.

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来源
《华北金融》|2020年第11期|21-32|共12页
作者
李星敏;
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作者单位

中国人民银行晋城市中心支行山西晋城市 048000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
信贷市场; 股票市场; 房地产市场; 价格传导; 风险传染;
入库时间 2023-07-25 10:40:46

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