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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究

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通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性.BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数,并据此提出了相关的政策建议.

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来源
《华北金融》 |2009年第10期|15-19|共5页
作者
黎鹏; 朱新玲;
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作者单位

中南民族大学经济学院,湖北,武汉市,430074;

武汉科技大学管理学院,湖北,武汉市,430081;

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正文语种 chi
中图分类黄金市场;
关键词
溢出效应; 时变相关性; MVGARCH-BEKK模型; MVCARCH-DCC模型;

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