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基于VAR绩效评估模型改进的探讨

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摘要

传统的单纯的依靠收益或者风险作为绩效评价指标已经不适合现代投资理念,基于风险价值的绩效评价模型RAROC能对证券投资效果做出有效的评价,但存在一个明显的缺陷,即在某些情况下它会导致对风险规避的过度激励.因此有必要对其进行改进.

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来源
《会计之友》 |2003年第3期|11-12|共2页
作者
翟雁南; 孔玉生;
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作者单位

江苏大学工商管理学院;

江苏大学工商管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政理论;
关键词
中国; 投资基金; 绩效评估模型; 交易成本; 投资风险; VAR;

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