投资组合和信息价值新理论用于预测评价和优化

摘要

用几何平均收益取代Ｍ．Ｈ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ算术平均收益和均方差作为投资组合或证券组合的评价标准，于是得到增值熵——它反映资金的增值速度——一个更加客观且可检验的测度。文中提供了一些优化投资比例的简单实用公式和多证券组合的电脑优化例子，同时提出了基于新的投资组合理论的信息价值测度；