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基于EGRACH模型的股指期货对股市非对称性波动影响的实证研究

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本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响.实证研究表明,沪深300股指期货与现货市场之间存在互为格兰杰因果关系,在股指期货初期股指期货对股市的波动有放大作用,在远期降低了非对称性波动,具有稳定股市的功效.

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来源
《金融理论与实践》 |2011年第10期|11-14|共4页
作者
顾奚峰; 王国松;
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作者单位

上海大学经济学院,上海200444;

上海大学经济学院,上海200444;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 非对称波动; EGRACH模型;

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