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基于小波神经网络的Shibor预测研究

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上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出是中国利率市场化重要的一步.在阐述了Shibor的背景、功能以及对经济发展的重大意义之后,分别建立了小波神经网络和回归时间序列组合模型对2周品种Shibor进行预测对比分析,研究结果表明,小波神经网络的拟合和预测精度较高,具有一定的科学性和实用性.

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来源
《金融理论与实践》|2012年第8期|57-60|共4页
作者
谢小璐;
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作者单位

江南大学商学院,江苏无锡214122;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
Shibor; 小波神经网络; 回归时间序列组合;
入库时间 2023-07-25 09:39:23

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