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龙夕左1;
[1]西南财经大学中国金融研究中心;
GARCH模型; 基金指数收益率; 波动性;
机译:基于GARCH模型的中国开放式基金市场波动性的实证研究。
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动性溢出:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:ARCH和GARCH模型与金融市场收益率的mar展波动性
机译:基于GARCH模型的高频数据,CSI 300指数期货波动性研究
机译:基于调查的情绪测度对以收益率和发行收益为条件的股票收益的可预测性和波动性的影响
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:基于GaRCH模型的中国开放式基金市场波动性实证研究
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:创建政府债券波动性指数和基于其交易衍生产品的方法和系统
机译:基于多个风险/回报投资策略模型与投资基金的多个固定利率分配表相交的矩阵设计的共同基金多重基金结构
机译:终端提供有关海外投资上市指数基金的实时资产的有价值信息,以形成海外投资上市指数基金的公平市场价格
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