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孟前锦1;
[1]西南财经大学中国金融研究中心;
创业板市场; 模型预测; 时间序列; GARCH模型; 收益率; Garch模型; 递归算法; 2009年;
机译:在时间序列数据中测量GARCH和Bilinear-GARCH模型的预测性能
机译:GARCH模型在预测日收益率财务波动中的应用:对印度股票市场的实证研究
机译:一阶非对称GARCH模型在资产收益率波动预测中的估计函数方法的实现
机译:基于DCC-GARCH模型的SHIBOR与股市收益率相关性研究
机译:使用时间序列计量经济学Garch模型进行的资本市场财务预测。
机译:Kalman-ARIMA-GARCH模型的基于GNSS数据的桥梁结构变形预测
机译:基于GaRCH模型的加纳证券交易所收益率波动性建模与预测
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:基于时间序列的电信网络预测/预测模型
机译:基于决策树的时间序列趋势预测学习模型,提供房地产估计实际交易价格计算服务的方法
机译:基于时间序列预测模型和地下水位异常观测数据的异常观测数据检测方法
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