商业银行流动性风险的信贷维度分解：模型与实证

摘要

银行流动性风险与清偿力风险之间存在着相互转化机制。利用中国商业银行2001—2012年度资产负债表数据进行再抽样及VaR测度的回归分析，得出存贷比、流动性缺口率、超额备付金率等监管指标具备显著的统计相关性。监管部门应充分重视金融传媒、利率市场化、影子银行等外部因素和银行业务创新、转型中潜在的流动性风险，不断改进和完善动态的、多元的、立体的流动性监管指标体系。