基于RBF神经网络对价值投资理念在中国股票市场的有效性研究

摘要

本文首先从价值投资理念的概念出发,介绍并分析了目前国内外学者对这类问题研究的情况,针对股票市场的非线性特征引入RBF神经网络概念。在接下来的实证分析部分,为了最大限度地减少实验分析的误差,选取沪、深股市中的百货商场行业作为研究对象,通过聚类分析并最终选取4家财务状况最接近的公司作为分析对象,借助神经网络理论中的RBF网络作为分析工具,通过对这几家公司的主要财务指标与财务指标公布后影响收盘价波动的平均值之间关系进行分析并验证,得出相关结论。