欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较

摘要

根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法(显示法)计算了该期权价格。最终,对几种计算方法进行了优劣比较与改进。