Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза решено численно по схеме Кранка-Николсона на графическом процессоре с применением технологии CUDА. Использование видеокарты NVIDIA GTX 580 позволило достичь ускорения более чем в 20 раз по сравнению с однопоточным расчетом на процессоре Intel Core i7 3,4 ГГц и в 2-3 раза по сравнению с наилучшими показателями многопоточной версии, основанной на технологии GCD на процессорах 2х Intel Хеоп 3,06 ГГц с 24 ядрами. Результаты получены для нагрузочных параметров, представляющих практический интерес в системах алгоритмической торговли.
展开▼
