G-布朗运动环境下欧式期权价格数值模拟

陈毛毛; 薛红; 王琪

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G-布朗运动的参数在一个区间内变化,符合复杂多变的金融市场.在G-布朗运动环境下建立金融市场模型,利用G-布朗运动的相关理论模拟计算欧式期权价格,将模拟结果分别与Black-Scholes公式以及布朗运动环境下期权价格进行比较,最后利用50ETF期权进行实证分析,结果表明G-布朗运动环境下的金融市场模型更贴近金融市场.

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来源
《河南科技学院学报（自然科学版）》 |2020年第2期|52-58|共7页
作者
陈毛毛; 薛红; 王琪;
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作者单位

西安工程大学理学院陕西西安710048;

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正文语种 chi
中图分类随机过程 ;
关键词
布朗运动 ; G-布朗运动; 欧式期权 ; 期权定价 ;

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