带有范数约束的高维组合投资选择模型及应用

摘要

为解决高维组合投资选择中的计算困难问题、避免误差累积效应,本文在标准的组合投资选择模型中增加约束条件,得到带有范数约束的高维组合投资选择模型。首先,分析了带有范数约束的高维组合投资选择模型与其他模型的关系;然后,给出该模型的两种求解方法——基于二次规划方法的精确求解和基于LASSO回归的近似求解;最后,通过数值模拟与实际应用,检验了该模型的有效性。