信用风险研究中Copula理论的应用探讨

摘要

通常来讲,信用属于是市场经济的重要基石,在金融数学当中,研究信用风险已经成为了一个全新的方向.在本文中,笔者首先对信用风险的概念进行了阐述,简单分析了信用风险的研究现状,并且对信用违约相关性的影响因素进行分析,结合自身经验,建立模型假设,最后对信用组合风险的损失度量进行了研究,与同行共勉.