差分数值方法在期权中的应用

摘要

期权是一种赋予持有者在将来某一确定时间以某一确定价格购买或出售标的资产的权利,对于欧式期权,Black和Scholes早已给出解析形式的定价公式。对于美式期权的价格,不存在这样的解析公式和精确解。因此,发展计算美式期权价格的数值方法有重要的意义。