风险度量方法VaR与CFaR的比较分析

摘要

在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目，获得了金融界广泛的使用。基于VaR的CFaR技术被逐渐应用到非金融业，在理论与实证方面也发展迅速。本文主要介绍两种风险度量方法并比较分析其联系与区别。