基于沪深300股指期货的统计套利模型实证分析

摘要

选取沪深300股指期货真实交易的数据，并选择沪深300指数中权重排名前十五的一揽子股票组合作为现货组合。采用成对交易的方法，主要运用协整技术对股指期货的统计套利进行实证研究，同时利用GARCH模型对以前的研究方法进行改进，论证利用股指期货进行统计套利的可行性。