沪深300股指期货套期保值实证分析研究

范仲亨; 林熹; 梁永佳

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沪深300股指期货套期保值实证分析研究

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机译：本文利用ETF模拟沪深300指数,再进行对沪深300指数期货套期保值进行研究.为了更好地模拟沪深300指数,本文创造性地构造了新的ETF组合:用75％的上证180ETF和25％的深100ETF进行组合配比,在本文中称其为新组合,其与沪深300指数的相关系数达到0999234,比本文选取的其它ETF的拟合效果平均高出7.65％.在实证分析,结果发现OSL模型为最优选择,反而更为复杂的动态套期保值模型并没有在实证分析中显示优势.综上所述,运用沪深300指数期货进行ETF套期保值大大降低了投资组合的收益率风险,是有效的.最优套保比率估计模型为OLS模型.

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来源
《中国对外贸易（英文版）》 |2012年第010期|30-31|共2页
作者
范仲亨; 林熹; 梁永佳;
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作者单位

华南师范大学;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
ETF新组合; 沪深300套期保值; 最优套保比率; 套期保值绩效;
入库时间 2022-08-19 04:34:22

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