随机模拟在经济、金融等学科中的角色

摘要

随机模拟也可以称作统计模拟或蒙特卡罗模拟,来源于上世纪40年代乌拉姆和冯诺依曼的原子弹研发中所采用的技术之一,出于保密而采用摩纳哥的一个城市名来命名。虽然名称上感觉跟概率、统计或计算比较亲近,但其实它在很多学科领域如经济、金融、物理、工程、生物等都有各种各样的应用。例如日常生活中的天气状况、交通状况、金融市场、基因遗传、分子运动、排队论、彩票中奖、原子弹爆炸等问题,均存在随机特性,可以用概率论的知识来进行建模,从而刻画问题的具体行为特征。对于所建立的随机模型,往往不存在解析解。而随机模拟可以构建出模拟随机模型,并给出解析解的近似,进而对随机模型建立直观的印象。简单来讲,随机模拟就是通过大量随机实验来模拟随机系统,进而获得关于系统状态变化和输出结果的相关数据,进而对数据进行相应的统计分析和推断,得到系统的特征估计。