广义Black-Scholes模型期权定价新方法——保险精算方法

闫海峰; 刘三阳

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利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了MogensBladt和TinaHviidRydberg的结果·　在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black＿Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系·　给出了风险资产(股票)

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来源
《应用数学和力学》 |2003年第7期|730-738|共9页
作者
闫海峰; 刘三阳;
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作者单位

西安电子科技大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
期权定价; Black-Scholes模型; 公平保费; O-U过程;

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