基于SIC方法的时间序列方差变点的判别

摘要

变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。