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基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理

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基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法（HPL- MC） ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 ,提高收益

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来源
《系统管理学报》|2001年第4期|269-275|共7页
作者
王春峰张伟;
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作者单位

天津大学金融工程研究中心;

天津大学金融工程研究中心天津300072;

天津300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
利率风险; 隐含期权; 有效久期; HPL-MC;
入库时间 2024-01-23 10:02:10

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