VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究

摘要

在分析了VaR与CVaR模型的数理机理的基础上．比较研究了二者在商业银行风险度量方面具有的优势互补性，并为我国商业银行风险度量的VaR体系构建提出了建议。