条件风险价值
条件风险价值的相关文献在2002年到2022年内共计235篇,主要集中在电工技术、财政、金融、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文215篇、会议论文8篇、专利文献44294篇;相关期刊133种,包括管理工程学报、统计与信息论坛、电力科学与技术学报等;
相关会议8种,包括中国系统工程学会第十八届学术年会、第十四届中国管理科学学术年会、重庆市电机工程学会2010年学术会议等;条件风险价值的相关文献由632位作者贡献,包括刘俊勇、刘小茂、林孝贵等。
条件风险价值—发文量
专利文献>
论文:44294篇
占比:99.50%
总计:44517篇
条件风险价值
-研究学者
- 刘俊勇
- 刘小茂
- 林孝贵
- 王瑞庆
- 谭忠富
- 迟国泰
- 周任军
- 刘嘉佳
- 季文天
- 张浩
- 徐颖
- 李国成
- 李楚霖
- 李渝曾
- 杜世平
- 林蓉
- 江岳文
- 温步瀛
- 王绵斌
- 肖庆宪
- 袁越
- 谢福座
- 郭兴磊
- 高岳林
- 丁浩
- 任方
- 侯云鹤
- 党晓强
- 冯英浚
- 刘兴宇
- 刘攀
- 刘方媛
- 别朝红
- 卫志农
- 吴耀武
- 周晓阳
- 尚春燕
- 尤志文
- 张勇军
- 张宗益
- 张少华
- 张思
- 张晓琦
- 张雨
- 慕永国
- 朱俊澎
- 杜建慧
- 杜红军
- 杨中原
- 杨恩宁
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潘锦源;
邓国豪;
刘剑;
郝金宝
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摘要:
光伏电源接入低压配电网会对其电压带来风险,且多个光伏之间存在的相关性对配网的影响不可忽视。为此,首先分析了低压三相配电网的电流注入法潮流计算模型,其次建模研究了光伏和负荷的随机特性以及光伏的相关性,接着对光伏出力随机变量进行解耦,得到由独立标准正态分布生成相关光伏出力分布的方法。然后提出了电压幅值和三相电压不平衡的风险严重度函数,并建立了基于条件风险价值的配网电压风险评估指标体系和基于蒙特卡洛概率潮流仿真的评估方法。最后通过算例仿真验证了本文所提指标和方法的优势。
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钟雅珊;
付聪;
钱峰;
包博;
杨韵;
徐芸霞;
张东辉
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摘要:
储能设备能够提高清洁能源利用率、减少系统运行成本,但传统储能由于价格昂贵限制了其本身的发展。为了充分发挥储能在综合能源系统中的优势,将需求响应、热惯性、电储和热储整合为广义储能(Generalized Energy Storage,GES)资源进行统一协调调度。另外,由于风电具有很强的不确定性,通过k-means方法聚类得到风电的典型出力场景。在充分考虑各种设备运行约束的基础上,采用条件风险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)量化风电不确定性带来的收益风险,构建了计及CVaR的综合能源系统经济调度模型。最后,在Matlab环境下调用Cplex求解器验证了所提模型的有效性。
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李璞玥
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摘要:
随着金融自由化改革不断推进,银行业竞争不断加剧,在推动商业银行向前发展的同时,也给银行业带来了风险隐患。本文采用我国14家上市商业银行2009—2021年面板数据,引入条件风险价值,度量商业银行系统性风险,并利用Lerner指数度量市场竞争程度,对市场竞争与商业银行系统性风险的关系进行了实证研究。研究结果显示:市场竞争与商业银行系统性风险呈倒“U”型关系。
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于旭光;
李刚;
李亚鹏;
程春田;
王帮灿
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摘要:
在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。
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李雅婷;
唐家俊;
张思;
徐立中;
张智;
杨莉
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摘要:
售电公司参与市场交易面临着负荷、现货价格及需求响应等多重不确定性,综合考虑多重不确定性因素并根据其特点进行建模有利于提高购售电决策的有效性。首先,提出分时电价下计及用电成本满意度和用电舒适满意度的可转移负荷响应优化模型;其次,考虑用户响应行为的不确定性,建立基于模糊隶属度函数和消费者心理学的可削减负荷响应模型;然后,分别采用概率密度函数和场景法对负荷和现货价格进行模拟,以预期利润和条件风险损失综合效用最大化为目标,建立包含购电组合、售电定价、可削减负荷调用及补偿等决策的售电公司综合决策与风险评估模型,通过模糊机会约束的等价转换将模型转化为确定性优化问题进行求解。算例仿真分析了风险偏好和不确定性因素对售电公司决策的影响,验证了模型的有效性。
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杨波;
汤文成;
吴福保;
王洪亮;
孙伟卿
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摘要:
双碳背景下我国正积极构建以新能源为主体的新型电力系统,大力推进电力市场化改革。大量新能源电厂无序上网将会对电力系统的安全稳定运行带来巨大压力,也不利于其作为独立主体参与市场化竞争。将“新能源+储能”电厂作为价格接受者,以“报量不报价”的形式参与电力现货交易。采用随机优化方法构建新能源出力场景、日前及实时出清电价场景,采用K-medoids方法将数量众多的场景转化为数量有限的概率化确定性场景。以日前收益最大为目标,考虑条件风险价值并计及不平衡惩罚费用,建立“新能源+储能”电厂参与日前市场的最优投标策略模型并求解。最后,以某风电厂的历史出力数据以及现货市场电价数据开展数值仿真,仿真结果验证了所建投标策略模型的有效性。
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吴洲洋;
艾欣;
胡俊杰;
吴界辰
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摘要:
以电动汽车(EV)聚合商在调频辅助服务市场提供备用容量为研究对象,考虑EV用户充电行为的不确定性和用能需求,建立了EV聚合商充电功率及备用上报的优化决策模型。首先,对EV充电记录及调频信号的历史数据进行分析,提出了充电EV数量的预测方法以及调频信号的时间序列特征分析方法;然后,考虑EV聚合商响应调频信号的准确度降低或EV用户的充电需求无法得到满足的风险,提出了基于条件风险价值的风险成本评估方法,用于权衡EV聚合商提供备用的收益及风险,并建立了以收益最大化为目标的优化模型;最后,基于仿真算例对比分析了不同应用场景下EV聚合商提供辅助服务备用的特性及优势,验证了所提模型的有效性。
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张晓琦;
刘攀;
陈进;
许继军;
王永强;
姚立强;
洪晓峰
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摘要:
将经济学条件风险价值(CVaR)理论引入防洪评价领域,提出基于CVaR的水库群防洪库容协同作用研究方法,辨识各水库防洪库容值对库群系统防洪损失的影响程度及各水库间协同防洪的互馈方式。以汉江流域五库群系统为案例研究,结果表明:①库群系统防洪损失CVaR对各水库防洪库容变动的敏感度排序依次为三里坪、鸭河口、丹江口、安康、潘口水库;②当总防洪库容不变时,变动各水库防洪库容组合方案所对应的防洪损失CVaR不一定相同,且各水库防洪库容组合存在可行区间;③若选取相同CVaR为约束条件,相比于两库系统(安康-丹江口水库),五库系统由于考虑了更多水库(潘口、三里坪、鸭河口水库)的防洪协调作用,丹江口水库自身防洪库容可调节的灵活空间更大。
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张静;
王建国;
车权;
林晶怡;
徐瑞林
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摘要:
为降低售电公司因电量偏差考核造成大量损失的风险,在现有单段式电量偏差考核机制的基础上优化提出分段线性电量考核机制。考虑双边合约市场、集中竞价市场、自主发电、需求侧响应4种购电方式,提出售电公司购售电优化模型。利用条件风险价值法,基于分段线性电量考核机制提出风险规避优化模型,分析售电公司在考虑风险规避因素的情况下的最优购电组合。
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刘国新;
吴杰康;
蔡志宏;
王瑞东;
蔡锦健;
张宏业
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摘要:
虚拟电厂存在源荷不确定性的问题会导致虚拟电厂在获取收益同时也要面对一定的风险损失。针对此问题,提出在日前从现有的多电源机组中选择可调容量合适的机组组建虚拟电厂,就能有效规避风险损失,使虚拟电厂的收益最大化。文中采用条件风险价值作为风险度量的指标,以运行收益最大化和风险损失最小化为优化目标,建立基于条件风险价值点(CVaR)风险控制的多电源虚拟电厂机组动态聚合优化模型。首先,采用场景技术来模拟虚拟电厂中源荷的不确定性;然后,在此基础上研究了虚拟电厂管理者的风险偏好对虚拟电厂机组选择的影响,以及环境惩罚成本和购电电价对虚拟电厂机组选择的影响;最后,通过算例仿真验证了该模型的正确性。结果表明,当虚拟电厂管理者选择合适的风险偏好时,虚拟电厂机组的动态聚合模型可有效降低虚拟电厂的风险损失以及提高虚拟电厂供能的稳定性。
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YAO Hai-xiang;
姚海祥
- 《第十四届中国管理科学学术年会》
| 2012年
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摘要:
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式.然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中.最后,得到了这两个模型的组合边界和有效投资组合的解析表达式.
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郭兴磊;
张宗益
- 《重庆市电机工程学会2010年学术会议》
| 2010年
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摘要:
直购电交易的开展可以增加大用户的用电选择权,打破电网企业统购统销的独家垄断局面,使低成本发电商的竞争优势体现出来.但由于实际需求电量的随机性,大用户参与直购电交易时,面临着余缺电量调剂风险。本文假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,通过构建大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解,并结合算例模拟分析大用户用电目录电价与发电厂商上网电价的政策调整及大用户预测用电需求的准确度对最优直购合同电量的影响。结果表明:发电厂商上网电价与大用户用电目录电价与直购电合同电量有正向关系,但随着发电厂商上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越小,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越大,大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的的调整越不敏感。本文的研究结果对推进大用户直购电改革及电力市场建设具有一定的指导作用和参考价值。
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慕永国;
麦强;
冯英浚
- 《第七届中国软科学年会》
| 2009年
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摘要:
传统的供应链文献假设供应链各方是风险中性的,但是实践中供应链的管理者对风险管理也非常重视。能力预定期权契约是供应链管理实践中通过柔性设计对风险进行管理的一种重要手段。本文应用金融工程中对风险进行标度的条件风险价值(CVaR)方法来研究能力预定期权契约,构建了风险中性及风险厌恶情况下的最优能力预定期权模型,并得出销售商的风险态度对最优能力预定期权量有着重要的影响,风险厌恶程度越高,最优的能力预定期权量越小。本文还通过算例对得出的模型进行了验证。
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李伟栋;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
条件风险价值(CVaR)是对金融资产风险的一种度量,它对风险价值(VaR)进行了一定的改良;EGARCH模型用于模拟金融资产的波动(异方差现象),可以动态度量金融资产的风险;为了描述收益序列的尖峰厚尾性,本文采用广义误差分布(GED)来拟合收益分布;以此EGARCH-GED模型计算CVaR称作CVaR-EGARCH-GED模型。以沪深两市的股市指数进行实证分析,结果表明CVaR-EGARCH-GED模型在中国两个股票市场上具有良好的拟合和预测效果,可以作为中国的股票市场特别是深市风险管理的有效工具。
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李建斌;
余牛;
刘志学
- 《中国系统工程学会第十八届学术年会》
| 2014年
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摘要:
本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.
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李建斌;
余牛;
刘志学
- 《中国系统工程学会第十八届学术年会》
| 2014年
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摘要:
本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.
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李建斌;
余牛;
刘志学
- 《中国系统工程学会第十八届学术年会》
| 2014年
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摘要:
本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.