影响商业银行违约距离因素的研究

摘要

本文以我国上市的16家商业银行为研究对象，采用 KMV模型对这些银行2003-2013年每个季度的违约距离进行了计算，并采用面板数据模型对违约距离与银行核心财务指标进行回归分析，发现：KMV模型对商业银行风险有不错的预测能力，并且银行可以通过扩大资产规模、提高资产负债率、增加贷款集中度与降低存贷款比率的方式来降低自身违约风险。