分数布朗运动环境下的欧式期权定价

摘要

在沪深300股指期权即将推出之际，本文研究了分数布朗运动下波动率具有时变非随机性质时欧式看涨期权的定价模型，并给出了分数布朗运动下具有时变性但非随机波动率的欧式看涨期权的闭型解，希望能对我国沪深300股指期权的定价具有一定的借鉴意义。