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分数布朗运动环境下的欧式期权定价

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摘要

在标的资产的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,运用Esscher变换的思想,求出了在无风险利率和红利率均为时间t的非随机函数下欧式期权的定价公式,该结论与刘韶跃和杨向群在<分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价>中得出的公式一致.

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来源
《苏州市职业大学学报》 |2009年第1期|89-92|共4页
作者
徐峰;
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作者单位

苏州市职业大学,经贸系,江苏,苏州,215104;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;随机过程;
关键词
分数布朗运动; Esscher变换; 定价; 红利;

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