基于模糊数风险最小化的拓展决策粗糙集模型

摘要

决策粗糙集模型中损失函数一般是基于单值的.考虑到实际决策问题中损失函数的不确定特征,为了处理一般的情形,引入模糊数来表示损失函数.从模糊数学的角度出发,通过一系列模糊运算得出决策阈值α、β的模糊分布,并据此给出决策规则.同时,对比区间决策粗糙集模型,给出获得更紧凑的阈值α、β上、下确界的方法.最后,通过一个石油投资的例子来阐明该模型的应用过程.