随机博弈下的库存系统

摘要

文章建立了一个随机微分博弈模型,模拟了2家寡头企业基于动态定价和库存控制的竞争。根据动态规划原理,博弈的上、下限值满足相关的HJB方程。该方程通常不易求得显示解,因此可构造离散时间受控马氏链来逼近值函数和最优控制。此外,文章通过数值例子直观展示了结果,为库存管理实践提供了定量参考。