基于Copula理论的A股与H股尾部相关性研究

摘要

以往在研究变量间的相关性方法中,线性相关系数和Granger因果分析方法是常用的较简单的方法,然而,线性相关系数要求变量间的关系是线性的,其不能度量变量间的非线性,Granger因果分析只能给出定性的结论,不能加以定量的描述。