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一类最优投资随机控制模型的马氏链算法

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摘要

现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2004年第1期|41-46|共6页
作者
宿莉; 秦成林;
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作者单位

上海大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;投资;
关键词
随机控制; 马氏链; 最优投资; MATLAB语言; 金融经济;

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