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一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权

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构造和研究了一类加速的模系对称超松弛迭代方法,用来求解由双资产美式期权定价模型离散出来的线性互补问题.理论分析给出该算法的收敛性条件.数值实验表明,该方法对于求解双资产美式期权定价模型是有效的,并且优于经典的模系超松弛迭代方法和模系对称超松弛迭代方法.

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2016年第3期|317-331|共15页
作者
王宁; 殷俊锋;
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作者单位

同济大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
有限差分法; 双资产美式期权; 线性互补问题; 对称超松弛模迭代方法;

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1. 一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权 [J] . 王宁 ,殷俊锋 . 应用数学与计算数学学报 . 2016,第3期
2. 基于加速超松弛迭代方法的随机功率控制 [C] . 张丹 ,俞立 . 第27届中国控制会议 . 2008
3. 对称超松弛预处理迭代方法在码分多址通信系统中的应用 [A] . 杨霖 . 2004

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