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针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整

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价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象.实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率.它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间.只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值.

著录项

来源
《商业研究》 |2003年第11期|68-69|共2页
作者
郭炜; 杨治; 王宗军;
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作者单位

华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074;

华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074;

华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
价值漏损; 现金流; 持有收益率; 布莱克--斯科尔斯模型;

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