首页> 中文期刊> 《商业研究》 >VaR方法在国债利率风险管理中的应用

VaR方法在国债利率风险管理中的应用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析.

著录项

来源
《商业研究》 |2004年第1期|147-149|共3页
作者
王春红; 曹兴华;
展开▼
作者单位

青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071;

青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度;
关键词
国债收益率; 利率风险; VaR;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. Var方法及其在我国保险投资风险管理中的应用 [J] . 王雪娇 ,任清云 ,周依涵 . 消费导刊 . 2014,第004期
2. VaR方法在海外矿业投资风险管理中的应用框架研究 [J] . 张雪梅 ,李春华 ,赵燕 . 中国人口·资源与环境 . 2014,第S2期
3. VaR方法及其在中国私募基金风险管理中的应用 [J] . 卢达贺 ,姜思同 . 现代商业 . 2012,第035期
4. VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用 [J] . 边宽江 ,胡海洋 . 安徽农业科学 . 2010,第031期
5. VaR方法在利率风险管理中的应用 [J] . 刘小五 . 时代经贸 . 2010,第022期
6. 风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用 [C] . 杜昕 ,崔立新 . 第12届全国信息管理与工业工程学术会议 . 2008
7. 基于ARCH模型族的VaR方法在商业银行利率风险管理中的应用 [A] . 张慧琳 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号