变结构多模型估计第Ⅱ部分——模型集合自适应

摘要

变结构多模型(VSMM)估计的一个重要、自然和实用的方法是递归自适应模型集(RAMS)方法.此方法的关键是在理论上和实践上都具有挑战性的模型集自适应(MSA).本文在理论上对MSA进行了研究.根据假设检验,阐明了MSA的各种典型问题,而这些假设一般是复合的,N元的,多变量的,更糟糕的是,不一定不相交.给出了一定数量的序列方案,这些方案在计算上都是高效的,容易实现的,并具有一些令人满意的最优特性.这些结果构成了建立性能良好,通用和实用的MSA算法的理论基础.在这里给出的理论结果已经应用于这系列后续部分的几种RAMS算法,这些算法都是应用广泛,容易实现并且明显优于当前的最佳固定结构多模型估计器.同时,它们对于变结构和固定结构多模型估计器的模型集对比、选择和设计都很重要.