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证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究

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摘要

在市场上存在无风险资产且允许卖空的条件下,研究了新增加k种证券后对原有效前沿的影响.引入了有效证券和无效证券,给出了M-V证券组合有效前沿旋移的方向.研究结果表明新增加证券后有效前沿的斜率变大.

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来源
《大学数学》 |2009年第2期|56-59|共4页
作者
吴祝武; 朱开永;
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作者单位

中国矿业大学;

理学院;

江苏;

徐州;

221008;

中国矿业大学;

管理学院;

江苏;

徐州;

221116;

中国矿业大学;

管理学院;

江苏;

徐州;

221116;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
证券组合; 有效前沿; 旋移;

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