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巨灾债券的精算定价模型评析

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摘要

本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析.首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析.

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来源
《财经论丛》|2011年第1期|70-76|共7页
作者
谢世清;
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作者单位

北京大学经济学院,北京,100871;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类灾害保险;
关键词
巨灾债券; Wang转换; LFC模型; 两因素模型;
入库时间 2023-07-25 19:06:05

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