基于lasso方法在变量选择中的应用研究

摘要

在数据中存在多重共线性的问题是影响最小二乘估计结果的重要因素,研究如何消除多重共线性是一个重要课题。就此问题本文重点介绍了lasso方法,并通过实验验证其在消除共线性问题的作用。实验表明,通过lasso方法选择重要变量之后多重共线性明显减弱。