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由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法

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摘要

确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义.本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个"终端"控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性,并给出了极小元所满足的必要条件.

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来源
《工程数学学报》 |2006年第3期|481-492|共12页
作者
杨柳; 俞建宁; 邓醉茶;
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作者单位

兰州交通大学数理与软件工程学院,兰州,730070;

兰州交通大学数理与软件工程学院,兰州,730070;

兰州交通大学数理与软件工程学院,兰州,730070;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
抛物型方程; 欧式期权; 波动率; 存在性; 唯一性; 必要条件;

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