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带干扰的二维复合Poisson-Geometric过程破产概率的研究

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摘要

本文研究一个带干扰的二维风险模型,其中保费向量和索赔向量均为复合Poisson-Geometric过程.使用鞅的方法和停时理论,文章得到了模型的破产上界.在保费向量和索赔向量均服从二维的FGM(Farlic-Gumbel-Morgenstern)类分布时,文章还讨论了所得上界的一些性质.

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来源
《应用概率统计》|2022年第3期|333-343|共11页
作者
许灏; 魏芝雅; 彭旭辉;
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作者单位

湖南师范大学数学与统计学院、计算与随机数学教育部重点实验室;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 O211.09;
关键词
POISSON-GEOMETRIC过程; 二维风险模型; 破产概率上界; 鞅和停时; 相依结构;
入库时间 2022-09-28 18:47:16

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