SUR回归系统部分方程系数Zellner估计的有限样本性质

摘要

对于ＳＵＲ回归系统（１），本文在弱于「２」，「３」和「４」的条件Ｘ１Ｘｉ＝０（ｉ＝２，…，ｍ）下考虑第一个方程系数β１的Ｚｅｌｎｅｒ两步估计（４），得到了β１的基于非限定残差的两步估计βＺ１的均方误差矩阵精确结果，由此结果容易得到「３」，「４」和「５」给出的已知结果。