一般序列相关下面板虚假回归研究——估计量的渐进分布和小样本性质

摘要

虚假回归是非平稳时间序列分析中重要问题，但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝弗里奇-纳尔逊分解考察面板LSDV估计量的虚假回归性质，研究表明面板虚假回归的LSDV估计量对其真值是一致的，并且是渐近正态分布的,但其t值是发散的。在给出统计量的渐近分布之后我们利用Mento Carlo模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下LSDV估计量的小样本性质。