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房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价

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利用期权定价理论和保险精算方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题,给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式,其中未偿付额服从一般扩散过程,房产价格服从带非时齐Poisson跳的扩散过程.

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来源
《应用概率统计》 |2007年第4期|345-351|共7页
作者
陈丽萍; 杨向群;
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作者单位

湖南财经高等专科学校基础部,长沙,410205;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程 ; 金融市场 ;
关键词
住房抵押贷款 ; 保证险; 期权 ; 保险精算定价; poisson跳扩散.;

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