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Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数

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摘要

研究了由Brown运动和Poisson点过程混合驱动的资产价格模型.以该模型为基础,应用随机分析的方法得到了生成函数生成投资组合与市场资产组合之间的关系.

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来源
《应用概率统计》 |2010年第1期|1-8|共8页
作者
郭子君;
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作者单位

华南农业大学理学院,广州,510640;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
Poission点过程; 随机微分方程; 市场资产组合; 投资组合生成函数; 投资组合;

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