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马尔可夫交换指数Lévy模型下期权价格的积分-微分方程

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摘要

我们考虑了马尔可夫交换指数Léy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.

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来源
《应用概率统计》|2015年第5期|483-492|共10页
作者
宋瑞丽; 王波;
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作者单位

南京财经大学应用数学学院,南京,210023;

南京财经大学应用数学学院,南京,210023;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
期权定价; 积分-微分方程; Lévy过程; 隐马氏链模型;
入库时间 2023-07-25 22:52:39

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