Lévy过程
Lévy过程的相关文献在2004年到2022年内共计76篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、数学
等领域,其中期刊论文75篇、专利文献74677篇;相关期刊51种,包括湖州师范学院学报、江苏师范大学学报(自然科学版)、烟台大学学报(自然科学与工程版)等;
Lévy过程的相关文献由141位作者贡献,包括吕文、杜凤娇、王向荣等。
Lévy过程—发文量
专利文献>
论文:74677篇
占比:99.90%
总计:74752篇
Lévy过程
-研究学者
- 吕文
- 杜凤娇
- 王向荣
- 万建平
- 刘存霞
- 吕学斌
- 唐矛宁
- 夏宁茂
- 姚落根
- 孟庆欣
- 宋瑞丽
- 崔永芳
- 杨向群
- 林怡
- 王开永
- 王波
- 胡世培
- 赵永霞
- 邱虹
- 黄在堂
- 黄虹
- BO LiJun
- WANG DingCheng
- YANG XueWei
- 丁志敏
- 乔会杰
- 于长俊
- 任永
- 何坤
- 何春雄
- 冉启康
- 冯恩民
- 冯敬海
- 刘刚
- 刘君强
- 刘国祥
- 刘广应
- 刘彦初
- 刘鑫
- 叶传秀
- 叶永新1
- 吕玉华
- 吴莺
- 周利萍
- 周梦渔
- 娄山佐
- 孙信秀
- 孙晓斌
- 宗丽颖
- 宾宁
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林怡;
黄在堂
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摘要:
该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识,证明了系统解一致Holder连续,系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在.最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的,从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质.
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陈旭
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摘要:
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,风险资产价格动态由指数Lévy过程刻画.工资所有者的目标是期望效用最大化.基于最小最大鞅测度,该文得到了各种效用函数下最优策略的显式解,并通过数值模拟讨论了参数对最优策略的影响.
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崔永芳;
王开永
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摘要:
考虑了一类带有随机收益的风险模型,其中投资组合的价格过程用几何Lévy过程刻画.当索赔额具有一致变化分布时,对于索赔额是负象限相依的情况,得到了总索赔贴现尾的一致渐近性.得到的结论推广了这类风险模型的相关结果.
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崔永芳;
王开永
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摘要:
考虑了一类带有随机收益的风险模型,其中投资组合的价格过程用几何Lévy过程刻画。当索赔额具有一致变化分布时,对于索赔额是负象限相依的情况,得到了总索赔贴现尾的一致渐近性。得到的结论推广了这类风险模型的相关结果。
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胡根华;
朱福敏;
邱甲贤
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摘要:
考虑到碳排放权交易市场可能存在的跳跃及其聚集特征,本文主要选取欧盟碳排放配额现货价格序列2010年1月4日至2016年3月31日的日交易数据,分别假设其服从无跳跃过程的布朗运动以及跳跃过程分别服从有限跳跃行为和无穷跳跃行为等随机运动形态,构建五种不同Lévy过程的条件异方差波动率模型并进行实证研究,同时探讨欧盟碳排放权交易市场跳跃所带来的价格突变特征.研究结果表明:(1)欧盟碳排放权交易市场存在显著的跳跃特征,且发生负向跳跃的概率更大;(2)带杠杆效应的Lévy-NGARCH模型能够刻画这种跳跃特征,且经典调和稳态的非对称GARCH模型具有良好的刻画效果;(3)欧盟碳排放配额价格呈现尾部指数约为1.5的无穷跳跃行为特征;(4)欧盟碳排放配额现货价格发生跳跃时,呈现显著的结构突变特征.
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黄倩倩
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摘要:
研究Lévy过程驱使的随机二维有界域中耦合的Cahn-Hilliard-Navier-Stokes方程,该方程是控制速度的Navier-Stokes方程和控制相参数的Cahn-Hilliard模型的耦合.讨论其系数在Lipschitz条件下方程解的适定性问题.通过Young不等式、Ito公式和Gronwall引理,利用一致估计、弱收敛以及Galerkin方法,证明在Lévy噪声驱使下,随机二维方程解的存在性和唯一性.
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李琼琳
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摘要:
采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT).通过比较这两种模型定价效果,得出了一般随机模型在计算过程中产生的冗余性与无效性特征,从而验证了基于Lévy过程在一般欧式定价模型的无穷可分性与中心极限定理之间的悖论.
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李琼琳1
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摘要:
采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT)。通过比较这两种模型定价效果,得出了一般随机模型在计算过程中产生的冗余性与无效性特征,从而验证了基于Lévy过程在一般欧式定价模型的无穷可分性与中心极限定理之间的悖论。