首页> 中文期刊> 《中文信息》 >亚式期权的定价方法

亚式期权的定价方法

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

在无市场假设的前提下,利用Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg根据价格过程中的实际测度制定的期权定价的保险精算方法,给出了亚式期权当标的资产价格服从几何分数布朗运动时的定价公式,并讨论了标的资产支付已知红利和已知红利率的定价公式.

著录项

来源
《中文信息》 |2017年第9期|119-120|共2页
作者
韩利华; 金环; 孔凡清;
展开▼
作者单位

济宁职业技术学院,山东济宁 272100;

济宁职业技术学院,山东济宁 272100;

济宁职业技术学院,山东济宁 272100;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
亚式期权; 正态分布; 公平保费; 几何分数布朗运动;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 算术平均亚式期权的定价方法和数值分析 [J] . 连颖颖 . 安阳师范学院学报 . 2012,第002期
2. 亚式期权的一种定价方法 [J] . 王国强 ,马德全 ,宋华 . 数学理论与应用 . 2007,第003期
3. 几何平均亚式期权定价方法的探析 [J] . 肖文宁 ,王杨 ,张寄洲 . 应用数学 . 2005,第2期
4. 几何平均亚式期权的定价方法 [J] . 章珂 ,周文彪 ,沈荣芳 . 同济大学学报（自然科学版） . 2001,第008期
5. 不确定环境下的亚式期权定价研究 [J] . 路继勇 ,孙艳美 ,孟祥波 . 运筹与模糊学 . 2021,第001期
6. 基于CV-LSM方法的美式-亚式期权的定价问题 [C] . 傅毅 ,张寄洲 ,陈萌 . 首届（2014）中国城市发展与产业经济学术年会 . 2014
7. 离散亚式期权的定价方法研究 [A] . 李青时 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号