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有限时区上的最优转换和停止问题

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摘要

讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性.

著录项

来源
《数学年刊：A辑》 |2010年第2期|143-160|共18页
作者
钟伟;
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作者单位

复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类最优控制;
关键词
实物期权; 反射倒向随机微分方程; 最优转换; 最优停止;

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