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WTI原油套期保值资金风险管理初探

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文中通过对1995年～2010年WTI原油价格研究,提供了两种针对WTI原油套期保值的资金风险管理方案:一是运用Blank模型测算出期货交易短期资金需求量;二是运用风险价值分析法(VAR)为交易者提供一套风险量化方法.两种方案互为补充,对于套期保值和投机交易均具有较高指导意义.

著录项

来源
《中国水运（下半月）》|2010年第5期|31-32,34|共3页
作者
郑刚;
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作者单位

大连中远国际货运有限公司,辽宁,大连,116001;

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正文语种 chi
中图分类期货贸易;
关键词
Blank模型; VAR; 历史模拟法; Kupiec检验;

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